ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES


OPTION ÉCONOMIQUE
MATHÉMATIQUES II
Mardi 13 mai 2003, de 8h à 12h.


La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des
raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
Les candidats sont invités à encadrer dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs.
Ils ne doivent faire usage d'aucun document ; l'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel
électronique est interdite.
Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.

Partie I : Expression de l'espérance du chiffre d'affaire
Dans cette partie, n est un entier naturel non nul, un entier supérieur ou égal à 2, et p un réel strictement compris entre 0 et 1.
Une compagnie aérienne a vendu n billets à cent euros pour le vol 714 qui peut accueillir jusqu'à passagers. La probabilité pour qu'un acheteur se présente à l'embarquement est p et les comportements des acheteurs sont supposés indépendants les uns des autres.
Un acheteur qui ne se présente pas à l'embarquement est remboursé à 80%, tandis qu'un acheteur qui se présente à l'embarquement mais n'obtient pas de place, le vol étant déjà complet, est remboursé à 200%.
Soit X la variable aléatoire désignant le nombre d'acheteurs d'un billet se présentant à l'embarquement, soit Y la variable aléatoire désignant le nombre d'acheteurs d'un billet se présentant à l'embarquement mais n'obtenant pas de place et soit G la variable aléatoire désignant le montant en centaines d'euros du chiffre d'affaire de la compagnie sur le vol considéré.
On suppose ces variables aléatoires définies sur le même espace de probabilité (Ω,A,P).
  1. Quelle est la loi de X? Donner son espérance et sa variance.
  2. Préciser, pour tout élément ω de Ω, la valeur de Y(ω) en fonction de et de X(ω), en distinguant les cas X(ω)> et X(ω)\leqslant .
  3. Écrire l'expression de G en fonction de n,X,Y.
  4. On suppose, dans cette question seulement, que n est inférieur ou égal à .
    Calculer alors l'espérance E(G) de la variable aléatoire G.
La compagnie cherche alors à évaluer la probabilité P([X\geqslant]) et à savoir si le nombre n aurait pu être choisi de façon à optimiser son chiffre d'affaire.

Partie II : Approximations dans des cas particuliers
  1. On suppose, dans cette question, que p est égal à 0,5.
    1. Soit X* la variable aléatoire définie par:  X* = 2X-n n   \cdotp 
      Donner l'espérance et la variance de la variable aléatoire X* .
    2. Par quelle loi approcher la loi de X* si n est assez grand ? Montrer qu'alors une valeur approchée de la probabilité P([X\geqslant]) est Φ( n+1-2 n ),
      Φ désigne la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.
    3. Pour tout réel x supérieur ou égal à 1, on pose:   f(x)= x+1-2 x   \cdotp
      Montrer que la fonction f est croissante.
    4. On suppose que est égal à 320 et on donne:   Φ( 7 646 )0,609  ;   Φ( 6 645 )0,592  . Que peut-on en déduire pour P([X\geqslant]) si n est inférieur ou égal à 645, puis si n est supérieur ou égal à 646?
  2. Pour tout entier naturel non nul m, on considère la fonction gm définie sur \mathbb + * par
    gm (x)= e-x k=0 m xk k!

    1. Montrer que la fonction dérivée de gm est définie sur \mathbb + * par:     gm ' (x)=- e-x xm m!   
      Montrer qu'elle vérifie la double inégalité:        x\mathbb + * ,   - e-m mm m! \leqslant gm ' (x)\leqslant0 .
    2. En déduire que, si a et b sont deux réels vérifiant 0<a<b, on a:
      0\leqslant gm (a)- gm (b)\leqslant(b-a) e-m mm m!

  3. On suppose, dans cette question, que p est égal à 0,99 et que n est strictement supérieur à .
    1. Préciser la loi de la variable aléatoire n-X.
    2. On supposera, dans les prochains calculs, que la loi de la variable aléatoire n-X peut être remplacée par la loi de Poisson de paramètre 0,01n dont on note F la fonction de répartition.
      Que vaut alors P([X\geqslant])?
    3. Exprimer le nombre F(n-) à l'aide d'une fonction gm particulière de la question *
    4. On suppose que est égal à 300.
      Pour tout réel strictement positif α, on note Fα la fonction de répartition de la loi de Poisson de paramètre α et on donne:
      F3 (2)0,423  ;    F3 (3)0,647  ;    e-3 33 3! 0,224

      Montrer que, si n est égal à 302, P([X\geqslant]) est au plus égal à 0,5 et que, si n est égal à 303, P([X\geqslant]) est strictement supérieur à 0,6.
Partie III : Étude d'une suite de variables aléatoires
On suppose, dans cette partie, que est un entier naturel supérieur ou égal à 2, que p un réel strictement compris entre 0 et 1 et que ( Tn )n\geqslant1 est une suite de variables aléatoires de Bernoulli de paramètre p, indépendantes, définies sur un espace de probabilité (Ω,A,P).
Pour tout entier naturel n non nul, on pose   Xn = k=1 n Tk  et on définit sur (Ω,A,P) les variables aléatoires Yn et Gn par:
ωΩ,   Yn (ω)={ Xn (ω)- si Xn (ω)\geqslant+1 0 si Xn (ω)\leqslant


et     Gn =0,2n+0,8 Xn -2 Yn

    1. Soit n un entier naturel non nul. Préciser la loi de Xn .
    2. Que peut-on dire de la variable aléatoire Yn dans le cas n\leqslant?
    3. Calculer l'espérance de la variable aléatoire G1 .
    4. Préciser les valeurs que peut prendre Yn dans le cas n>.
    5. Pour tout entier naturel n non nul, comparer les événements   [ Xn \geqslant] et [ Xn+1 \geqslant].
      En déduire que la suite (P[ Xn \geqslant])n\geqslant1 est monotone et convergente.
    6. Prouver, pour tout entier naturel n non nul et tout réel strictement positif ϵ, l'inégalité :
      P([ Xn -np\geqslant-ϵ])\geqslant1-\dfracnp(1-p) ϵ2

    7. Déterminer la limite:  limn+ np(1-p) (np- )2  ;  en déduire l'égalité:     limn+ P([ Xn \geqslant])=1\ .
  1. Soit n un entier naturel non nul.
    1. Montrer que la variable Yn+1 - Yn est une variable de Bernoulli et justifier l'égalité des événements   [ Yn+1 - Yn =1]    et    [ Tn+1 =1][ Xn \geqslant].
    2. En déduire les égalités :
      E( Yn+1 )-E( Yn )=pP([ Xn \geqslant])


      E( Gn+1 )-E( Gn )=0,2+0,8p-2pP([ Xn \geqslant])

    3. Étudier la variation sur ]0,1[ de la fonction   x 0,2+0,8x x   
    4. Montrer que, si p est inférieur ou égal à \dfrac16  la suite (E( Gn ))n\geqslant1 est croissante.
  2. On suppose, dans cette question, que p est strictement supérieur à \dfrac16  
    1. Comparer les nombres \dfrac0,2+0,8p2p et 1, puis montrer qu'il existe un entier naturel n0 supérieur ou égal à , vérifiant:
      P([ X n0 \geqslant])>\dfrac0,2+0,8p2p       et       n< n0 ,  P([ Xn \geqslant])\leqslant\dfrac0,2+0,8p2p

    2. En déduire que la valeur maximale de la suite (E( Gn ))n\geqslant1 est obtenue pour n= n0 . On note M cette valeur maximale.
    3. Calculer E( G ) et en déduire l'inégalité:   M\geqslant(0,2+0,8p).
  3. On suppose à nouveau, dans cette question, que p est strictement supérieur à \dfrac16  \cdotp
    1. Justifier, pour tout entier naturel n non nul, l'inégalité:   E( Gn )\leqslantn(0,2+0,8p) .
    2. Établir, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à , l'égalité:
      E( Yn )= k= n(k-)P([ Xn =k])

    3. En déduire, pour n\geqslant, les inégalités   E( Yn )\geqslantnp- puis   E( Gn )\leqslant0,2n(1-6p)+2.
    4. Comparer les nombres   n(0,2+0,8p) et   0,2n(1-6p)+2.
    5. En déduire l'inégalité:  M\leqslant\dfrac0,2+0,8pp  \cdotp
  4. On suppose, dans cette question, que p est égal à 0,5 et que est égal à 320.
    En remarquant que, pour n fixé, la variable aléatoire Xn suit la même loi que la variable aléatoire X de la partie * et en exploitant les résultats de la question * de la Partie II, déterminer la valeur de n0 et donner un encadrement pour M.
  5. On suppose, dans cette question, que p est égal à 0,99 et que est égal à 300.
    On a alors: \dfrac0,2+0,8p2p0,501  \cdotp
    En exploitant les résultats de la question * de la Partie II, déterminer la valeur de n0 et donner un encadrement pour M.

Partie IV : Programmation des calculs utiles
On reprend, dans cette partie, les notations et les définitions de la Partie *
  1. Pour tout couple (i,j) d'entiers naturel, on définit un nombre réel a(i,j) de la façon suivante:
    { a(0,0)=1    et    a(0,j)=0 si    j\geqslant1 a(i,j)=P([ Xi \geqslantj]) si    i\geqslant1

    1. Donner la valeur de a(i,0) pour tout entier naturel i.
    2. Prouver, pour tout couple (i,j) d'entiers naturels non nuls, l'égalité:
      a(i,j)=pa(i-1,j-1)+(1-p)a(i-1,j)

    3. Tracer un tableau donnant les valeurs de a(i,j) pour 0\leqslanti\leqslant4 et 0\leqslantj\leqslant3 , dans le cas particulier où p est égal à 0,5.
  2. Un programme écrit en Pascal comporte les déclarations suivantes:
    CONST p=0.5;
    N=320;
    VAR A:ARRAY[0..N] OF REAL;
    PROCEDURE Init;
    VAR j:INTEGER;
    BEGIN
           A[0]:=1;
           FOR j:= 1 TO N DO A[j]:=0
    END;
    PROCEDURE Calcul;
    VAR j:INTEGER;
    BEGIN
           FOR j:= N DOWNTO 1 DO A[j]:=(1-p)*A[j]+p*A[j-1]
    END;
    1. Soit k un entier naturel non nul. On suppose que, dans le programme principal, la procédure Init est appelée une fois et la procédure Calcul k fois: que contient le tableau A après exécution du programme?
    2. Écrire un programme principal faisant appel aux procédures ci-dessus, permettant de calculer et d'afficher les nombres n0 et M définis dans la question * de la Partie *



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On 18 May 2004, 00:02.